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Ruinrisikorechner
Schätze die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der eingegebenen Anzahl von Trades die gewählte Verlustschwelle zu erreichen.
Ruinrisiko innerhalb von 1,000 Trades
3,82
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Schätze die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der eingegebenen Anzahl von Trades die gewählte Verlustschwelle zu erreichen. Der Standardwert beträgt 1,000 Trades. Bei jedem Trade wird ein fester Prozentsatz des verbleibenden Kontostands riskiert. Das Modell geht von unabhängigen Trades mit einer konstanten Gewinnquote und einem konstanten Chance:Risiko-Verhältnis aus. Die Schwelle ist ein Verlust gegenüber dem anfänglichen Eigenkapital, kein Rückgang von einem späteren Höchststand. Die Verläufe enden an der Schwelle. Dies ist eine Modellschätzung; Gebühren, Kurslücken und sich ändernde Trade-Ergebnisse sind ausgeschlossen.
Ruinrisiko bei anderen Risikostufen innerhalb von 1,000 Trades
| Risiko je Trade | Ruinrisiko |
|---|---|
| 0,5 % | < 0,01 % |
| 1 % | 3,82 % |
| 2 % | 36,89 % |
| 3 % | 61,84 % |
So verwendest du den Ruinrisiko-Rechner
- Gib eine Gewinnquote und den durchschnittlichen Gewinn geteilt durch den durchschnittlichen Verlust ein.
- Lege den Prozentsatz des verbleibenden Eigenkapitals fest, der bei jedem Trade riskiert wird.
- Wähle die Verlustschwelle ausgehend vom anfänglichen Eigenkapital und gib die Anzahl der Trades von 1 bis 1,000 ein.
- Lies die Wahrscheinlichkeit innerhalb der eingegebenen Anzahl von Trades ab und vergleiche die vier Risikostufen anhand derselben Anzahl von Trades.
Formel
Es sei p die Gewinnwahrscheinlichkeit, R das Chance:Risiko-Verhältnis, r der Risikoanteil und D der Anteil der Verlustschwelle.Nach w Gewinnen und l Verlusten beträgt das Eigenkapital im Verhältnis zum anfänglichen Kontostand (1 + rR)^w × (1 − r)^l.Bei jedem Trade verzweigt sich ein noch nicht ruinierter Verlauf in einen Gewinn mit der Wahrscheinlichkeit p und einen Verlust mit der Wahrscheinlichkeit 1 − p.Ein Pfad erreicht die Schwelle, wenn sein Eigenkapital bei oder unter 1 − D liegt. Er endet dann und wird weiterhin als Pfad gezählt, der die Schwelle erreicht hat.Die Verlustschwelle wird vom anfänglichen Eigenkapital aus gemessen, nicht von einem späteren Höchststand.Addiere die Wahrscheinlichkeiten der Pfade, die die Schwelle zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der eingegebenen Anzahl von Trades erreichen. Dies ist ein Modell mit absorbierender Barriere über einen endlichen Zeithorizont.50% Gewinne, 1:1-Ertragsverhältnis, 1% Risiko und eine Verlustschwelle von 50%: ungefähr 3.82% innerhalb von 1,000 Trades.
Häufige Fragen
Was bedeutet die Verlustschwelle?
Sie bezeichnet den Verlust gegenüber dem anfänglichen Eigenkapital, keinen Rückgang von einem späteren Höchststand. Ein Verlauf gilt als ruiniert, wenn er diese Schwelle zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb der eingegebenen Anzahl von Trades erreicht, selbst wenn eine Fortsetzung zu einer Erholung führen könnte.
Wie wird die Wahrscheinlichkeit berechnet?
Das Modell verfolgt Gewinn- und Verlustverläufe für die eingegebene Anzahl von Trades und addiert die Wahrscheinlichkeiten der Verläufe, die die Schwelle erreichen. Die Trades sind unabhängig, mit einer konstanten Gewinnquote und einem konstanten Chance:Risiko-Verhältnis. Bei jedem Trade wird der eingegebene Prozentsatz des verbleibenden Eigenkapitals riskiert. Es gelten Grenzen der numerischen Genauigkeit und der Berechnung.
Kann ein Ergebnis nahe 100 Prozent Gewissheit bedeuten?
Durch Rundung entsteht keine Gewissheit. Eine Wahrscheinlichkeit, die nachweislich über 99.99%, aber unter 100% liegt, wird als größer als 99.99% angezeigt. Eine positive Wahrscheinlichkeit, die nachweislich unter 0.01% liegt, wird als kleiner als 0.01% angezeigt. Wenn sich aufgrund der numerischen Genauigkeit nicht feststellen lässt, auf welcher Seite einer Anzeigegrenze die Wahrscheinlichkeit liegt, wird die Grenze als gerundeter Wert angezeigt.
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