Volumen nach Kurs · ein praktischer Leitfaden
Ein Volumenprofil gruppiert Aktivität nach Kurs statt nach Zeit. Erfahre, was seine breitesten Balken bedeuten, wie das sichtbare Fenster das Ergebnis verändert und was ein Forex-Stundenchart tatsächlich aussagen kann.
Was ist das Volumenprofil des sichtbaren Bereichs?
Das Volumenprofil des sichtbaren Bereichs gruppiert das Volumen der Kerzen in deiner aktuellen Chartansicht in Kurszeilen. Ein herkömmlicher Volumenchart zeigt das Volumen unter jedem Zeitintervall. Ein Profil zeigt horizontale Balken neben dem Kurs: Längere Balken bedeuten mehr Aktivität, die diesem Kursbereich zugeordnet wurde.
Das sichtbare Intervall ist entscheidend. Scrollen wählt andere historische Daten aus; Zoomen kann das Intervall verkürzen oder erweitern. Jede Änderung kann ein anderes Profil ergeben. Halte das Intervall fest, bevor du POC oder Wertbereich zwischen Charts vergleichst.
Ein Profil zeigt, wo Aktivität innerhalb eines gewählten Fensters zugeordnet wurde. Es zeigt nicht, wohin sich der Kurs als Nächstes bewegen muss.
So liest du das Profil
POC, Wertbereich und Volumenknoten
| Element | Definition | So ist es zu lesen |
|---|---|---|
| POC | Kontrollpunkt: das Kursband mit dem größten Volumen. | Die stärkste Konzentration in dieser ausgewählten Verteilung. Der Download markiert ihre Mitte. |
| Wertbereich | Ein zusammenhängender Bereich um den POC, der den eingestellten Volumenanteil enthält. | Die schattierte Gruppe von Zeilen mit einem Zielwert von 70% in diesen Beispielen. |
| VAL / VAH | Wertbereichstief und Wertbereichshoch: die untere und obere Grenze. | Die äußeren Kursgrenzen der enthaltenen Zeilen. |
| HVN | Knoten mit hohem Volumen: eine lokale Konzentration oder Spitze. | Ein Bereich mit mehr zugeordneter Aktivität als die umliegenden Bereiche. |
| LVN | Knoten mit niedrigem Volumen: ein relativ dünn besetzter Bereich oder ein Tal. | Ein Bereich mit weniger zugeordneter Aktivität als die umliegenden Bereiche. |
Balkenlänge vor Balkenfarbe
Dieser Leitfaden beschreibt blaue Balken für Aufwärtsvolumen, gelbe oder orange Balken für Abwärtsvolumen und gemischte Balken, die beides kombinieren. Diese Farben beschreiben historische Einordnungen; sie kennzeichnen keine zukünftige Richtung. Die gesamte Balkenlänge stellt die kombinierte Aktivität dar.
Dieser Download zeigt bewusst nur das gesamte Tickvolumen. Seine blaue Schattierung kennzeichnet die Zugehörigkeit zum Wertbereich, seine orange Linie den POC. Er klassifiziert keine aggressiven Käufer und Verkäufer. Ein POC ist ein Maximum, ein HVN hingegen eine lokale Konzentration; ein Profil kann mehrere Konzentrationen aufweisen.
Trenne Interpretation und Messung
Eine Volumenkonzentration belegt nicht, wer dort gehandelt hat. Die hier verwendeten Stundendaten enthalten weder Händleridentitäten noch die Größen ausgeführter Transaktionen. Betrachte POC und Wertbereichsgrenzen als historische Referenzkurse, nicht als zwingende Umkehr- oder Ausbruchsniveaus.
Die Berechnung hinter diesen Beispielen
Stündliche OHLC-Kerzen liefern ein Hoch, ein Tief und eine gesamte Tickanzahl. Sie liefern keine Verteilung einzelner Ticks nach Kurs. Dieser Leitfaden verwendet eine ausdrücklich definierte Näherung, damit sich seine Berechnungen reproduzieren lassen:
- Wähle ein festes Intervall geschlossener Kerzen aus.
- Teile den Bereich vom niedrigsten Tief bis zum höchsten Hoch in gleich breite Kursklassen.
- Verteile das Tickvolumen jeder Kerze gleichmäßig über ihre Hoch-Tief-Spanne. Ordne jeder Klasse einen Anteil entsprechend ihrer Überschneidung mit dieser Spanne zu.
- Summiere alle Beiträge in jeder Klasse. Wähle die größte Klasse als POC; bei exaktem Gleichstand erhält die Klasse mit dem niedrigeren Kurs den Vorrang.
- Beginne beim POC und füge die größere benachbarte Klasse hinzu. Bei exaktem Gleichstand füge zuerst die untere Nachbarklasse hinzu. Beende den Vorgang, sobald der Zielanteil erreicht ist.
Beitrag zu einer Klasse = Tickvolumen der Kerze × überlappende Kursspanne ÷ Hoch-Tief-Spanne der Kerze.
Der POC-Kurs ist die Mitte seiner Klasse. VAL und VAH sind die äußeren Grenzen des zusammenhängenden enthaltenen Bereichs. Dies sind ausdrücklich gewählte Umsetzungsregeln; ein anderes Profil kann eine andere Datengranularität, andere Klassen oder andere Regeln zur Erweiterung des Wertbereichs verwenden.
Sonderfälle
- Eine flache Kerze ordnet ihre gesamte Aktivität der Klasse zu, die ihren Kurs enthält. Eine innere Grenze gehört zur oberen Klasse; die oberste Grenze gehört zur letzten Klasse.
- Ist das gesamte Fenster flach, entsteht eine entartete Klasse am beobachteten Kurs.
- Hat das Fenster kein Tickvolumen, gibt es weder POC noch Wertbereich.
- Der Wertbereich umfasst ganze Klassen. Sein tatsächlicher Anteil kann den Zielwert überschreiten.
Die dargestellten Ausgangseinstellungen sind 20 Klassen, 70% Wertbereich und gesamtes Tickvolumen. Sie machen die Berechnung transparent; sie behaupten keine überlegene Handelsleistung.
Dieselben Daten durch unterschiedliche Fenster lesen
In die jüngste Aktivität hineinzoomen
Das kürzere Fenster endet bei derselben Kerze wie die Übersicht. Sein Klassenraster wird aus seinem eigenen Hoch und Tief berechnet. Eine Änderung des POC bedeutet daher eine Änderung der ausgewählten Verteilung, kein neues Handelssignal.
Die Klassenanzahl ändern
Eine höhere Klassenanzahl unterteilt dieselbe Kursspanne feiner. Dadurch ändert sich die Gruppierung, mit der der POC bestimmt und der Wertbereich aufgebaut wird. Zusätzliche Details ergänzen keine Transaktionen, die in den Eingabekerzen fehlen.
Zu einem früheren Intervall scrollen
Das vorhergehende Intervall enthält andere Kerzen. Vergleiche die gesamte Verteilung, bevor du einzelne Kursniveaus vergleichst. Der hervorgehobene Bereich gehört immer zu den ausgewählten historischen Daten.
Die Näherung bei der Zuordnung verstehen
Jede Kerze trägt über ihre gesamte Hoch-Tief-Spanne bei. Eine lange Kerze kann daher zu vielen Kursklassen beitragen, obwohl ihre tatsächlichen Tickpositionen unbekannt sind. Ein detailliertes Histogramm kann keine Informationen rekonstruieren, die in den stündlichen Eingabedaten fehlen.
Das Profil mit anderen Indikatoren verwenden
Der Leitfaden behandelt RSI, gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Niveaus zusammen mit Volumenprofilen. Trenne ihre Aufgaben: Verwende das Profil zur Beschreibung der Aktivität nach Kurs und zusätzlichen Chartkontext, um deine eigenen Fragen zu formulieren. Dieser Download berechnet weder eine kombinierte Strategie noch ein Handelsergebnis.
Lege das ausgewählte Intervall und die Berechnungseinstellungen fest, bevor du eine Kursreaktion mit einem Profilniveau vergleichst. Andernfalls kann sich ein Niveau verschieben, weil sich das Chartfenster geändert hat. Eine visuelle Übereinstimmung zwischen Indikatoren belegt kein getestetes Ergebnis.
Halte Fenster, Volumenquelle und Klasseneinstellungen in deiner Analyse sichtbar.
Häufige Fehler und Fehlerbehebung
| Beobachtung | Prüfung |
|---|---|
| Das Profil ändert sich beim Verschieben des Charts. | Das entspricht dem Verhalten des sichtbaren Bereichs. Vergleiche zuerst das ausgewählte Kerzenintervall. |
| Der POC ändert sich nach einer Einstellungsänderung. | Klassengrenzen sind Teil der Berechnung. Vergleiche Klassenanzahl und Hoch-Tief-Spanne. |
| Farben wirken wie Richtungssignale. | Lies die Legende. Dieser Download färbt die Zugehörigkeit zum Wertbereich ein, nicht die Handelsrichtung. |
| Ein neues Profil entwickelt sich laufend weiter. | Prüfe, ob die sich bildende Kerze enthalten ist, neue Kerzen geschlossen wurden oder historische Daten neu geladen wurden. |
| Das native Histogramm ist leer. | Prüfe, ob das sichtbare Intervall geschlossene Kerzen enthält und ob vollständige historische Daten sowie positives Tickvolumen verfügbar sind. |
| Der gemessene Wertbereich überschreitet seinen Zielwert. | Der Algorithmus fügt ganze Klassen hinzu, bis er den gewünschten Anteil erreicht oder überschreitet. |
| Der Kurs überschreitet eine markierte Grenze. | Eine historische Grenze ist keine Barriere. Der Indikator schränkt spätere Kurse in keiner Weise ein. |
Vermeide es, das Fenster so lange zu ändern, bis ein bevorzugtes Muster erscheint, eine Tickanzahl als Transaktionsgröße zu interpretieren oder das Profil als vollständigen Handelsplan zu betrachten. Die Beispiele veranschaulichen die Berechnung, ohne Renditen oder Trefferquoten zu testen.
Den Indikator herunterladen
Bearbeitbarer Quellcode
Nativer MQL5-Indikator mit Auswahl des sichtbaren Fensters, Tickvolumenzuordnung und POC-/Wertbereichsniveaus.
Kompilierter Indikator
Die kompilierte Ergänzung zum selben Indikatorquellcode.
Einrichtung und Verhalten
- Öffne den Datenordner des Terminals und lege den kompilierten Indikator in dessen Ordner MQL5 Indicators ab.
- Aktualisiere die Indikatorliste und füge den Indikator dem gewünschten Chart hinzu.
- Wähle Klassenanzahl und Wertbereichsprozentsatz. Die sich bildende Kerze ist standardmäßig ausgeschlossen.
- Scrolle oder zoome horizontal, um die historischen Daten auszuwählen. Lies das Histogramm neben dem Chart; POC, VAL und VAH stehen auch als Kurspuffer bereit.
Der Indikator berechnet das Profil bei Ticks und Chartänderungsereignissen neu. Wird die sich bildende Kerze einbezogen, kann sich die Verteilung während dieser Kerze ändern. Auch bei ausschließlich geschlossenen Kerzen können Scrollen, neu geschlossene Kerzen oder geänderte historische Daten jedes Profilniveau verändern. Der Download enthält keine Funktionen zur Orderaufgabe.
Daten und Einschränkungen
Der historische Export reicht von 2025-12-04 15:00 bis 2026-09-24 22:00 in Terminalzeit zur Kerzeneröffnung. Der bei der Erfassung gemessene Versatz der Terminaluhr betrug ungefähr UTC+3; diese Messung belegt keine historischen Sommerzeitversätze. Dies sind erfasste Beobachtungen, keine Echtzeitkurse.
Alle Beispiele verwenden denselben unveränderten Export. Der Leitfaden vergleicht Fenster und Einstellungen ohne Backtest, Transaktionskostenmodell oder Leistungsfazit. Feedabhängige Tickaktivität, stündliche Aggregation und gleichmäßige Zuordnung begrenzen die Aussagekraft des Profils. Nichts hier identifiziert Institutionen, tatsächliche Transaktionsgrößen oder die initiierende Seite eines Geschäfts.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet sichtbarer Bereich?
Gemeint sind die Kerzen, die aktuell von links nach rechts im Chart sichtbar sind. Scrollen oder Zoomen verändert diese Auswahl und kann das Profil verändern. Der Download verwendet die gesamte Hoch-Tief-Spanne jeder ausgewählten Kerze; vertikales Zoomen beschneidet ihr Volumen nicht.
Was ist der Kontrollpunkt?
Der POC ist die Kursklasse mit dem größten zugeordneten Volumen. Der Download gibt ihren mittleren Kurs an. Bei exakt gleichen Klassen wählt er die Klasse mit dem niedrigeren Kurs. Dies beschreibt die ausgewählten historischen Daten; es ist keine Handelsanweisung.
Wie wird der Wertbereich berechnet?
Ausgehend von der POC-Klasse fügt dieser Download die größere benachbarte Klasse hinzu, bis mindestens 70% des gesamten Tickvolumens erfasst sind. Gleich große benachbarte Klassen werden zuerst von der niedrigeren Kursseite hinzugefügt. Ganze Klassen können dazu führen, dass der enthaltene Prozentsatz den Zielwert überschreitet.
Was sind Knoten mit hohem und niedrigem Volumen?
Knoten mit hohem Volumen sind lokale Konzentrationen im Profil; Knoten mit niedrigem Volumen sind relativ dünn besetzte Bereiche zwischen oder um diese Konzentrationen. Sie beschreiben die Verteilung, ohne die nächste Kursbewegung festzulegen.
Misst Forex-Tickvolumen gehandelte Währung?
Das Beispiel verwendet feedabhängige Tickaktivität. Die Spalte für reales Volumen enthält kein gemeldetes Handelsvolumen. Weder stündliche Kerzenzählungen noch die Zuordnungsregel zeigen Transaktionsgrößen, das gesamte Forex-Marktvolumen oder die ein Geschäft initiierende Seite.
Warum ändert sich das Profil, wenn ich den Chart verschiebe?
Das Eingabefenster ändert sich. Sein Hoch und Tief definieren auch das Klassenraster. Scrollen kann daher sowohl die enthaltene Aktivität als auch deren Gruppierung verändern. Speichere Fenster und Einstellungen, wenn du Profile vergleichst.
Kann ich das Profil allein verwenden?
Das Profil beschreibt historische Aktivität nach Kurs. Es berechnet weder Ein- und Ausstiege noch Positionsgrößen oder Ergebnisse. Kursstruktur und andere Indikatoren können Kontext ergänzen, doch dieses Beispiel testet keine kombinierte Handelsstrategie.
Mit gehebelten Produkten kannst du schnell Geld verlieren. Für Privatkunden in Österreich gelten beim CFD-Handel Hebelgrenzen.
